手机号码有误,请重新输入
  • 登录密码

  • 验证码

  • 动态码

  • 发送验证码
社交账号登录
首页 > 财经纵横> 掘金量化 > 西蒙斯的非主流人生:从天才数学家到量化投资之王
西蒙斯的非主流人生:从天才数学家到量化投资之王
2016-12-13 13:47   由 郭思达发表   浏览130次      标签: 华尔街 量化对冲基金 基金

  普通投资者可能都知道巴菲特和索罗斯,但鲜有人听说过詹姆斯·西蒙斯的大名,对文艺复兴科技公司更是陌生,甚至以为这是一家与金融没有联系的科技公司。然而,西蒙斯却是华尔街鼎鼎有名的量化投资之王,无论是从毛回报率还是净回报率计算,西蒙斯都是这个地球上最伟大的对冲基金经理之一,西蒙斯创建的文艺复兴科技公司也是全球最能赚钱的对冲基金公司。

 

  从数学天才到世界级数学家

 

  1938年,西蒙斯出生于美国波士顿,其父亲是鞋厂老板,其出身与许多投资大师出身相比似乎差了不少——既非知识分子家庭也非名门望族,但终归是富裕的中产阶级,这确保了西蒙斯从小衣食无忧,可以根据自己的兴趣寻找生活的方向。

 

  俗话说:“3岁看大,7岁看老。”西蒙斯在3岁的时候就显示出了常人难以企及的数学天赋。在一次玩耍中,西蒙斯对汽车耗尽汽油的现象产生了兴趣,认为汽油不会完全用光——如果每次用掉油量的一半,还会剩下一半,依此类推,最后定有剩余。这种想法与世界著名的“阿基里斯悖论”极为相近。

 

  在西蒙斯的成长过程中,数学总是伴随左右。高中毕业后,西蒙斯顺利被美国顶级名校麻省理工学院录取,就读数学系,师从著名数学家安布罗斯(Warren Ambrose)和辛格(I.M.Singer)。

 

  不过,作为数学天才,西蒙斯并不需要数学系本科阶段的学习,因为他在大一时就达到了本科毕业生水平。1958年,年仅20岁的西蒙斯从麻省理工学院毕业,转到加州大学伯克利分校攻读数学博士学位。在博士就读期间,西蒙斯钻研微分几何,心得颇丰,还就此举办了几场精彩演讲,这为他此后在学术生涯上的成功埋下了伏笔。

 

 

  1962年,24岁的西蒙斯拿到博士学位,当年即被聘为哈佛大学数学系教授。不过,年纪轻轻的西蒙斯似乎无法安于学术工作,2年后,他选择离开了哈佛大学,进入了美国国防部下属的国防逻辑分析协会,从事代码破解工作。

 

  不过,由于反对越战,西蒙斯不久之后又离开了国防部,重新回归学术的坏白,前往纽约州立大学石溪分校担任数学系主任。

 

  1974年,36岁的西蒙斯与陈省身联合发表了论文《典型群和几何不变式》,创立了著名的Chern-Simons理论。该几何定律对理论物理学具有重要意义,被广泛应用到从超引力到黑洞的各大领域。当年的追寻,如今结下了两个大师亦师亦友的果实。1976年,西蒙斯获得了5年颁发一次的维布伦奖,这是美国数学界的最高荣耀。

 

  世界级数学家转战华尔街

 

  即便是天才数学家,也免不了对金钱动心。在获得维布伦奖金不久之后,西蒙斯知道了身边的一位同事参股一家瓷砖公司获利颇丰,他震惊地表示:“8个月赚了相当于我资产10倍的钱。”于是,西蒙斯也想要搞定类似的投资,就在获得维布伦奖金的第二年,他创立了自己的私人投资基金。

 

  不过,西蒙斯在创业之初并没有使用他最擅长的数学来进行投资,其最初采用的方法是基本面分析法。“我没有想到用科学的方法进行投资,”西蒙斯说,那一段时间他主要投资于外汇市场,“随着经验的不断增加,我想到也许可以用一些方法来制作模型,预见货币市场的走势变动。”

 

 

  1982年,西蒙斯成立了文艺复兴科技公司,数量分析模型开始主导他的投资,这也是他日后获得巨大成功的基础。

 

  文艺复兴公司是一家数量分析型对冲基金,其交易行为更多是基于电脑对价格走势的分析,而非人的主观判断。该公司主要由3个部分组成,即电脑和系统专家,研究人员以及交易人员。西蒙斯亲自设计了最初的数学模型,他同时雇用了相信这一逻辑的科学家来验证和实践这一模型。

 

  由于对数学的高度依赖,文艺复兴科技更愿意雇用数理类专业的博士而不是看似能够做好投资的MBA(工商管理硕士)。“我们不雇用数理逻辑不好的学生,”西蒙斯表示,“好的数学家需要直觉,对很多事情的发展总是有很强的好奇心,这对于战胜市场非常重要。”

 

  之所以用科学的方法进行投资,是因为西蒙斯认为,靠幸运成功只有50%的概率,要战胜市场,必须以周密而准确的计算为基础。因此,文艺复兴科技的数学模型主要通过对历史数据的统计,找出金融产品价格、宏观经济、市场指标、技术指标等各种指标间变化的数学关系,发现市场目前存在的微小获利机会,并通过杠杆比率进行快速而大规模的交易获利。总之,西蒙斯的投资策略就是:针对不同市场设计数量化的投资管理模型,以电脑运算为主导,排除人为因素干扰,在全球各种市场上进行短线交易。

 

  虽然,西蒙斯的交易方法并不适合普通投资者,对大多数投资者来说,这就是天书一般的存在,但他仍对交易细节守口如瓶,除了公司的一些员工之外,没有人能够得到他们操作的任何线索。

 

  2010年,文艺复兴基金已有260亿美元的惊人规模,西蒙斯也选择此时离开,开始了他的退休生涯。退休之后的西蒙斯依然关注投资,其财富也在不断增长,在2015年的《福布斯》杂志排行榜上,退休之后的西蒙斯仍然拥有140亿美元个人身家,成为个人资产排名第四的对冲基金经理、全球排名第76位的富豪。

 

  目前,西蒙斯除了还对投资保持关注以及经常发表投资看法之外,他的老年生活还是丰富多彩的,尤其是积极投身社会公益事业。家财万贯的西蒙斯已经向自己的西蒙斯基金会捐资超过10亿美元,同时因为女儿的原因,他也为自闭症的研究提供大量的支持。

 

*本文为慢钱专栏独家原创内容,非商业使用转载务必保留本文地址及原作者,若需商业使用请联系慢钱网。

相关文章

本文作者

郭思达 股票基金达人

发表过718篇文章
  • 您好,请保持电话畅通,我们会尽快与您联系

    请填写您的信息,方便客服与您联系

  • 手机号
  • 客服电话:400-888-1807
    点击收起

    已为150位高净值客户提供理财服务

    立即咨询

    理财顾问将在1小时内给您回电,免费为您进行理财咨询服务